m.ishidaさん、はじめまして。
便宜上、質問に番号を振らせてもらいました。

＞さて、質問ですが、このような仕様のデータウィンドウを作りたいのですがどうすればよいでしょうか？
＞
＞１．現在位置のフィールドを常にハイライト表示
＞２．フィールドの複数選択（行、列の選択等も含む）は不可
＞３．矢印キーでフィールド現在位置を移動。
＞４．値のキーボードからの直接入力は不可。

１．についてですが、クリックイベントではなく RowFocusChanged イベントに以下を記述します。
現在の行が常にハイライト表示されます。

This.SelectRow(0, False)
This.SelectRow(row, True)

そしてDWペインタでDWをデザインするとき、カラムの [編集様式] プロパティの [自動選択] 
にチェックを入れておくと、フォーカスが当たっているカラムに入力された文字列がハイライト表示
されます。カラムが空でもフォーカスの有無が判るように [フォーカス時の枠表示] にもチェックを
入れます。プロパティだけで設定するとこんな感じにできますが、これでよろしいでしょうか？

２．は This.SelectRow(0, False) ですべての行を選択解除していますし、カラムはもともと複数選択
できないので問題ありません。

３．は 何度か出てきている質問ですが、サービス（笑）です。
pbm_dwnkey をイベントIDに持つユーザーイベントを追加して keycode型の引数の値が矢印キーか
どうか判断し、行・カラムの移動をします。これだけでは説明不十分ですので電子会議室を検索して
参考にして下さい。

４．は [編集様式] プロパティの [表示のみ] にチェックを入れることでキーボードからの入力は
できません。ちなみにタブ値を 0 にしてしまうとカラムにフォーカスが当たらないので、
１．のハイライト表示の用件が満たされません。

こんな感じで、上記の内容はかなり定番(?)な手法だと思います。