mimi2さん、こんにちは。

＞３列ある段組データウィンドウ内を左右の矢印キーで移動したいのです。
＞
＞現状は、左右のキーを押すと、下キーと同じようにフォーカスがある列を下に移動していき、
＞その列の最終行でとまります。次の列にはクリックをしない限り移動できません。
＞（以下、略）

段組のデータウィンドウは、データの表示とか印刷にはけっこう便利ですが、
編集目的で使用するのにはあまり向いていないように思います。

段組のデータウィンドウではなく、データストアでデータの読み込みを行い、
別に作成した外部ソースのデータウィンドウ(グリッド or タブラ)に転送して
そちらで編集を行うようにした方が、ロジックがスッキリすると思います。