ここさん、こんばんは。

お話に矛盾があります。
ちょっと整理してみます。
ここさんが、実行されているアプリケーションは
どれですか？
ここさんがおっしゃった内容から
ライブラリ構成を挙げますと
　SP_RUN.PBL
　┣SP_APLアプリケーション
　┣SP_OBJユーザオブジェクト(Transaction型)
　あと何かのオブジェクトかな？

　TEST.PBL
　┣TEST_APLアプリケーション
　┗TESTウィンドウ

＞とりあえず、他の人が作ったやつを元に,PGを組んで
＞いるのですが、SQLCAの設定(DBへの接続)は、メニュー
＞画面のPBL内で行っていました。
・・・
＞メニュー画面で接続が行われているから、
＞TEST画面(PBL)ではDBの接続はしなくっていいと思ったのですが・・・。
？？？
ということは、SP_APLアプリケーションを実行
されているのでしょうか？

しかし、コンパイルもＯＫならば
＞TEST_APL『ライブラリ』に、１の『SP_RUN.PBL』を追加する。
は不必要で、逆にSP_APLのライブラリにTEST.PBL
を追加しなければいけません。
お話の通りですと、
＞メニュー画面からわたしが作成したPBLの画面(TESTとする)を
＞実行するようにしているのですが、TESTの中では、
＞DBの接続(SQLCAの設定)は行ってません。
メニューのスクリプトで
open(TESTウィンドウ)の構文チェック
でエラーが起きるはずですが...

アプリケーションオブジェクトとは、
PGMを起動時に最初に動き、そこから
画面を開いたり展開して、最後に
また戻るというCのmain関数みたいなものです。
VBはその辺りが隠れてしまい、
ちょっと分かりにくいかもしれませんが。

従って、ライブラリリストの中に
いくら複数アプリケーションオブジェクト
が存在しても、実行しているアプリケーションオブジェクト
以外は処理が無視されます。