pekoさん、こんばんは。

引用を表す \"＞\" は、新しい発言には付けなくていいのです。(^^;;;
引用回数の多い古い発言ほど \"＞＞\" ってな具合に増えるのです。
これまでのみなさんの回答をご参考に。

＞Yield関数は試してみたのですがうまくいきませんでした。
＞記述場所がいけないのでしょうか。
＞（例）　
＞キャンセルボタンを押下時に、キャンセルフラグをたてる。
＞データウィンドウコントロールのprintpageイベントでYield関数を記述し、
＞その直後に、フラグ判定を行い、キャンセルならば印刷終了とする。
＞この方法だとキャンセルボタンを押下しても、処理が終了しません。

え?と、試していませんが、
PrintDataWindow で印刷してしまうと
DWコントロールの printpageイベントが発生していないのではありませんか？
printpageイベントでメッセージを表示するなどして確認してみてください。