Takaさん、こんにちは。
下記の様にユーザーオブジェクト（クラス／標準）を作成し、そのErrorイベント，ExternalExceptionイベント
内にMessageboxをおいてイベントが上がるかどうか調べてみました。
しかし、メソッドをコールしてエラーが発生しても、Errorイベント，ExternalExceptionイベント
は上がらず、アプリケーションのシステムエラーイベントが上がったのですが、なにか設定等があるのでしょうか？
（ユーザーオブジェクトのConstructorイベントにもMessageboxをおいて確認しましたが、Messageは出力
  されました。）

＞OLEObject型を継承したユーザーオブジェクト（クラス／標準）を作成しておくと良いでしょう。
＞この中にあるErrorイベント，ExternalExceptionイベント等が使えると思います。（詳しくはヘルプ参照）
＞
＞このオブジェクトを u_ole として保存しておき、
＞fapiobj = create u_ole
＞とすることで、エラーの対処が可能です。
＞特定の処理をまとめたユーザー関数を作っておくと、なお便利です。