t-shimmyさん、コメントありがとうございます。

＞基本的にフォーカスは入力可能じゃないと当たらないようなので、カラムはPROTECTしないで、
＞入力可能とし、入力された場合、入力を無効にする（元のデータに戻す）方法ですかね。

ロジック書いて頂いて恐縮です。
そうなんですよね。なので、入力された瞬間に判断してそのキーが無効になればと思ったんですね。
ちなみにVB(VBが例でスミマセン)ですと、KeyDown()のイベント内で、引数のキーコードに
ex.)　KeyCode = 0
０をセットすると、キーが無効になる仕様があったものですから・・・。
制御キーかどうかはIF文で判定して、文字だったら無効にするというような・・・。

イベントID\"pbm_dwnkey\"で作成したイベントでmessageboxを表示したタイミングで既に
入力文字が表示されていますので、DWで、このような処理はちょっとムリなのかもしれませんね。
（ウィンドウ側で\"pbm_keydown\"を使ってどうにか出来ないか・・・DWが絡むとムリそう；）

まだ使い始めて１週間ですので、色々試しつつ開発してる状態です。
判らないことがあったら、また質問させてください。ありがとうございました。

※質問；
ちなみにイベントでの戻り値のReturnで返す1とか2っていうのはヘルプのどこを見れば判りますか？
書いてます？（例えば、作成したユーザイベントの戻り値とか・・・）
（イベント毎に違う？ということはイベント毎で覚えるしかない？）