とみくんさん、こんにちは。

＞１ＤＷの検索 ---> ２埋め込みSQLで検索（select）---> ３ＤＷで検索
＞この順番でやると、３の処理の時sqlcodeは全く持って信用ならないですよね。

誤解されていますね。
データウィンドウでの処理（RetrieveやUpdate関数）では、SQLCA.プロパティに結果が代入
されることはありません。
上記１の直後に判定したとしても、それ以前に実行した埋め込みSQL（CONNECT文含む）の
結果が温存されているはずです。

よく、
　dw_1.Retrieve()
　if sqlca.sqlcode <> 0 then ...
みたいなスクリプトを書く方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
Retrieve関数は成功していても、それ以前のタイミングで埋め込みSQLがエラーを起していた場合、
そのエラー情報が保持されているからです。

データウィンドウの処理は、関数の戻り値やイベント引数などを使って判定するようにしましょう。