Ohsugaさん、こんにちは。

＞やりたい事とは、「カラムの内容が書きかえられなくてもカラムがフォーカスを失う直前に
＞現在のカラムの内容のチェック（データベースのマスタへの存在チェックなど）をする」
＞ということです。
＞（中略）
＞最初に書いたように、
＞「カラムの内容が書きかえられなくてもカラムがフォーカスを失う直前に
＞現在のカラムの内容のチェック（データベースのマスタへの存在チェックなど）
＞をする」
＞をしたいときどのようにすればよいのでしょうか。

データウィンドウで標準で用意されているイベントには該当するものはなさそうです。
（何かユーザイベントを定義すればあるかもしれないけれど、そこまでは調べていない）

従って、ロジックを工夫して解決する方法が良いかと思います。
具体的には、インスタンス変数に現在フォーカスがあるカラムの行・列番号をセットして
おき、別のカラムにフォーカスが移ってItemFocusChangedイベントが発生した時に、保存
しておいた行・列番号から元のカラムの値を取得して、値のチェックを行うロジックを実
行するようにします。