indyさん、こんにちは。

＞現在タスクトレイに常駐するプログラムを開発しています。
＞タスクトレイにアイコンを表示させることはできたのですが、
＞アイコン上でのイベントをどのように記述すればよいか
＞わかりません。
＞ご存知の方ご教授お願いします。

Shell_NotifyIcon APIに NOTIFYICONDATA構造体を渡していると思いますが、
この構造体の uCallbackMessage に指定したメッセージ番号が、hWnd に設定したウィンドウに返ってきます。
uCallbackMessageに1024を代入してやると、ウィンドウの pbm_custom01 に割り当てたユーザイベントが
起動されます。
あとは、このユーザイベントの中でlParamの値を判断します。
ここにはマウス・クリック関連のメッセージが入ってきますので、それなりに振り分け処理を行なえばOKです。