teaさん、こんばんは。

＞「ALT」+「F4」でアプリケーションを終了しない方法を
＞分かる方があれば教えてください。

「ALT」+「F4」はアプリケーションを終了するショートカットではありません。
正確には、「現在フォーカスがあるウィンドウを閉じる」という動きになります。

ALT+？の操作は、ウィンドウのSystemKeyイベントで拾うことができるので、インスタンス
変数にその情報を格納しておき、CloseQueryイベントで閉じていいかどうか判定する、
ということをやれば良いでしょう。

ちなみに、ウィンドウ右上の［×］ボタンで閉じてしまうのはほったらかしで良いのですか？

以下、推測...というか余談です。検討違いでしたらすみません。
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よく、『 [閉じるボタン]を押した場合にだけ、ある処理を行った上で閉じさせたい』といった
声を耳にすることがあります。話を聞くと、ボタンのスクリプトに「ある処理」を直に書いて
しまっているので、[×]や[ALT+F4]だと都合が悪い、ということらしいのです。

こういう場合、「ある処理」自体をウィンドウ関数として独立させておき、CloseQueryで
その関数を呼び出し、戻り値によって閉じる/閉じないを制御します。
さらに[閉じるボタン]のClickedでは、Close(parent) とだけ書いておきます。

こうしておけば、どのようにして閉じようとした場合でも同一処理を通るので、
[×]や[ALT+F4]が押された時の心配は何もいりません。
他のオブジェクトがこのウィンドウをクローズ要求した場合でも問題ありません。
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