「ぽんた」さん、こん○○は。
もう解決されたかもしれませんが、念のためコメントします。

＞固定長コードの入力フィールドで、データウィンドウのエディットマスク形式の
＞自動スキップをつかっていまして、そのデータウィンドウ内では、つぎつぎと
＞カラムを飛んで行くのですが、最終カラムでは、次のタブ順序になるコントロールに、
＞飛ばずに、そのカラムでフォーカスが止まります。

これは、仕様だと思います。（外してたらすみません。）

それでどうすればいいかというと、データウィンドウのItemChangedイベントでフォーカスが
データウィンドウ内の最終カラムにあるかどうか判断し、最終カラムにいたらデータウィンドウ
の次のコントロールにフォーカスを移動するといったロジックを書いてやればＯＫだと思います。