こんにちは、大原さん。

＞サーバ・アプリは、ブラウザから見ると、正常に動いているように振る舞います。
＞つまり、ちゃんとサーバからは　Cookie　と　Location　を送信されています。

参考になるかわからないのですが、私の環境で、NN3.0、NN4.0、IE3.0を使ってテストしてみました。
結果は、どのブラウザでも、クッキーを受け取るかというダイアログは表示してくれましたけれど、
Location が送信されて、ちゃんと HTML を表示できたのは、IE3.0 だけでした。

＞しかし、送信した後、ダウンしてしまいます。

この現象は、おきません。

＞NTとIISとpbisaのバージョンを教えていただけませんでしょうか？
＞毎度、質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

環境は、

NT：Version4.0（Build　1381：ServicePack3）
IIS：Version3.0
PowerBuilder：Version5.0.02（pbisa050.dll：5.0.02.173）

使用した関数のソースは、

blob lb_ret // リターンする値、Blob型

IF il_count = 0 THEN // il_count:この関数が呼び出された回数、初期値=1
   il_count = 1

   // クッキー用のヘッダーを出力
   lb_ret = blob( \"Set-Cookie: Name=Value; Path=/; Secure~r~nLocation: /test.htm~r~n~r~n\" )

ELSE
   SetNull( lb_ret )
END IF

RETURN lb_ret

こんな感じです。