自己レスです。

結論から言うと、うまく出来たようです。
使ったテクニックは２つ。

リエッチさんの提案で使った
「値を受け入れる」＝itemerrorイベントのreturn値を２に設定

それと、過去ログで
M.M.さんが提案した（010655より抜粋）
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推測モードのコメントですが、フラグ用にインスタンス変数を用意し、
ItemErrorイベントが発生した際、そのフラグ用変数のフラグをオンにし、
importFile関数終了後にフラグ変数の値をチェックするようなロジック
を記述してみてはどうでしょうか。
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ということで、
１．取り込むＤＷのitemerrorイベントで
ii_itemerrflg = 1
return 2

２．importstring関数を使用している箇所には
li_rc = dw_1.ImportString( ls_variable )
if li_rc < 0 or ii_itemerrflg = 1 then
// ファイルクローズして、 イベントログに出力
end if

とやってみると、動いてくれました。

どうも、有り難う御座いました！！(^-^b