とみくんさん、こんにちは。

＞私の場合は、inportstring関数を使用しています。
＞return値１を指定しますが、やはり
＞「データウィンドウエラー：インポートを続けますか？」というメッセージボックスは消えません。
＞サーバー側で動かすＰＧＭだけに、メッセージは出さずに
＞エラーは全てイベントログ（WinNT）に書き出す方法を採用していますので
＞なんとかして、メッセージボックスを出さないようにしたいと考えています。
＞
＞メッセージボックスの表示をキャンセルする方法をご存知の方が
＞いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

インポートするデータの中に不正データが入っているということですね
私の場合ですが、こういう場合は「fileread関数」で１件ずつチェックしながらDWに取り込んでいます
ただ、どうしてもスピードの問題で「importfile関数」を使っているのでしょうから、
不正なデータが入ってくる可能性のある場合は、エラーデータもいったん受け入れてみてはいかがでしょうか
そうするとメッセージは出ないと思います（未実験です）
いったんデータを受け入れた後、DW上でデータチェックするのはいかがでしょう