面白そうなthreadなので。 (^^)
ちと参加させて頂きます。

＞１．windows.h(PBのHelpの「Windows メッセージ」にはこれを参照するように
＞    書いてありました）ってどこにあるファイルなのでしょうか？
＞    インストールされてないのかな？
＞    検索かけたんですが、どこにもないんです。教えてください。

C,C++開発tool等をinstallしないとないはずです。

＞２．GetCurrentDirectory関数をグローバル外部関数で以下のように宣言してみたのですが、
＞   「エラー：外部関数のdllライブラリが開けません。」と出てしまいます。
＞   どうしたらいいのでしょう？
＞
＞    FUNCTION long GetCurrentDirectory (long n, string f) &
＞                               system library \"kernel32.dll\" &
＞                               alias for \"GetCurrentDirectory\"

私はaliasせずに直接使ってますが、以下の外部関数宣言で動いてます。

FUNCTION ULong GetCurrentDirectoryA(ULong nBufferLength, REF String lpBuffer) LIBRARY \"Kernel32.dll\"

＞３．Windows SDKって？

Microsoft社から販売されている Windows Software Development Kit です。
内容はいろんな開発情報とC(C++ ?) compiler。
MSDNとかVisualStudioにはいってたかな？

windows.hを見るのは王道ですが、主要APIをちょっとだけ使うというくらいでしたら、
API本を見てPROTOTYPE宣言を参考に外部関数宣言すればいいと思います。
windows.hのためにC++compilerとかSDKを購入するのはもったいないですよ。
  #windowsAPIのお勉強のためならしかたないですけどね。(^^ゞ

win32sdk.hlpとかfreeで配ってくれないですかね? > Microsoft様  (^^)