こてちゅさん、こんにちは。
早速のレス、ありがとうございます。

＞（後の人が検索しやすいよう、英字は半角にしました。）

失礼しました。
半角が駄目なのはカナだけなんですね。

＞まず、気になったのが、EXEとそれに付随するDLL（PコードならPBD）ファイルは、
＞PBの実行環境にあるわけではないですよね？
＞画面が表示されたってことは、ランタイムDLLはコピーされているかパスが通っているかしているとは
＞思うのですが、コピーしている場合、ネイティブ接続用のDLLもコピーされていますか？

PB5のPowerBuilder入門に書いてあった実行ファイルのテストと言う場所を見て行っていたのですが、
実行形式（EXEファイル）を起動するショートカットのプロパティー内の作業フォルダにPBのシステム
ファイルがあるディレクトリーを設定するだけではネイティブ接続用のDLLは使えないのでしょうか？
すでに何か勘違いをしていたらすみません。

＞で、「エラー表示はありません」とかかれていますが、
＞プログラム内で表示するようにスクリプトを記述していないからではありませんか？
＞CONNECT しているところで、必ずチェックをかけましょう。
＞（うーん、最近こんなことばっかり書いてる気がする）

まったくもって、頭が下がります。
エラー表記を行ってみると、下記のメッセージがでました。
SQLSTATE=IM008
[Microsoft][ODBCドライバマネージャ]ドライバマネージャのログオンダイアログが表示できません。
これは一体どのようなエラーでしょうか？