STRATOVARIUSさん、おはようございます。

＞以下の仕様を考えると難しいかもしれませんが、オブジェクトのpointerプロパティを変更することで
＞コントロールできませんか。
＞オブジェクト名.pointer = \'C:\\MOUSE\\POINTERS\\XXX.cur\'

上手くいきました。
そのようなプロパティがあったのですね！
自分では気づきませんでした、ありがとうございました。

【補足】
他のコントロールには Pointerプロパティが（GUIでも）設定できるのに、
DWコントロールにはなんで無いんだろうと悩んでましたが、
データウィンドウ オブジェクトのプロパティとして存在しました。
（GUIでも設定可能でした。　汗）

dw_1.Object.DataWindow.Pointer

データウィンドウ オブジェクトの各オブジェクトごとに
Pointerを設定することもあるので、こちら側に用意されているのですね。

【蛇足】
...そうか? 零時を過ぎると「おはようございます」なんだ?。（笑）