おはようございます、まことさん。

＞２．一覧の枠をクリックして絞り込みを行なわせると、”外部オブジェクトプロパチィ coltypeの参照エ
＞　　ラー”と表示され、終了させられます。
＞
＞３．ＤＷのテキスト部分（項目名）をクリックして、絞り込みを行なわせると、
＞　　”ＡＮＹ型変数dwobjectを、string型に変換できません”と表示され、終了させられます。
＞　　(\"ls_coltype = dwo.ColType\"としています。　
＞　　 ls_coltypeを使用せずに、直接\"dwo.ColType\"を使用しても、型の判別の時にLeft(dwo.ColType, 5)
＞　　 とした時点で終了させられます。）
＞　　
＞　　データ以外が選択された時に、中断させる方法はないのでしょうか？

の質問での原因は、ColTypeプロパティがカラムか計算フィールドにしかないためです。
先にTypeプロパティでクリックされたオブジェクトの種類を調べておくといいです。

１．の質問ですが、ちょっと質問の内容がよくわかりません。
このデータウィンドウは、どのタイミングでどのような動き（＝絞り込み）を
しているのでしょうか？

＞現在、ＤＷのColtypeプロパチィの値によって絞り込む一覧を作成しています。