まことさん、M.Mさん、resありがとうございます。

とりあえず解決しました。
原因は、問題のプロジェクトをEXEで作成していて、ウィンドウオブジェクト
から動的に参照するデータウィンドウ・オブジェクトが、コンパイル時に実行
ファイルに含まれなかったのが原因でした(参照関係にあるウィンドウオブジェ
クトとデータウィンドウ・オブジェクトは、同一プロジェクトに含めています。
実行時のライブラリ検索が、早くなるそうなので)。

M.Mさんのご指摘の通り、コンパイラの使い方の問題でした。
よくよくオンラインブックを見ると、「スクリプトで動的に参照するデータウィ
ンドウオブジェクトは、PBRファイルで指定するか、ランタイム ライブラリに
格納しろ」と書いてありました。(^^;;

コンパイル時の同じような話で、PFCのメニューからウィンドウをオープンする
スクリプト(チュートリアルにも載っている)で、

Message.Stringparm = \"ウィンドウ名\"
of_SendMessage(\"Pfc_open\")

というのがありますが、これをEXEでコンパイルすると、ウィンドウ名で指定し
たウィンドウは実行ファイルに含まれません(実行時にウィンドウオープンで
エラーとなる)。
これもopensheet関数etcで明示的に指定されたウィンドウしか、コンパイラが
チェックしないのが原因ですね。(以前はまったのに、もう忘れている････)

データウィンドウ･オブジェクトはPBRファイルで指定できますが、ウィンドウ・
オブジェクトはどうされていますか？ 私はメニューにダミーの項目を作って、
そこにopensheet関数でリンクしたいウィンドウを指定しているのですが････