す?ねんさん、おはようございます。
MDIフレームを抜きにした場合、メインウィンドウが1枚以上存在しないといけません。

＞メニューウィンドウ：w_menu
＞作業ウィンドウ：w_work
＞
＞として、
＞w_menuのボタン押下のスクリプトに
＞
＞close(w_menu)
＞open(w_work)
＞
＞と記述して実行し、ボタンをクリックすると、
＞w_menuがクローズし、一瞬w_workが開くのですが、
＞すぐにアプリケーションごと終了してしまいます。

w_menuがメインウィンドウでw_workがそれ以外だと推測します。
close(w_menu)した為に上記のスクリプトを実行後、直ちにアプリケーションが
終了してしまうので、w_menuをクローズではなく Hide()するか、
w_workをメインウィンドウに変更すればいいと思います。