＞なかなかうまくいきません。
＞そこでちょっと質問をさせてもらいます。
＞ウィンドウに貼り付けるＯＬＥコントロールって
＞やはり、新規作成で「ビットマップ」とかを選んで
＞貼り付けるのでしょうか？？

LONG RAWに格納されているバイナリデータがビットマップの場合なら、
新規作成で「ビットマップイメージ」または「ペイントブラシの絵」を選択すれば
良いと思います（バージョン等の問題は別として）。

それ以前に．．．
LONG RAWの中に「何の」バイナリデータが格納されていて、それを
OLEコントロールで「どう制御させたいのか」が伝わらないのですが．．．

＞あと、貼り付けるデータ（ビットマップ）と、ＯＬＥ自体がいっしょの形でないと
＞いけないのでしょうか？

そりゃそうです。Wordのファイルの中身をペイントブラシで開くことができないように、
OLEコントロールに割り当てた OLEサーバプログラムと、そのプログラムに扱わせたい
データは、完全に一致していなければうまく動きません。

あと、ole_1 のプロパティで、「コンテンツ」よりも「アイコン」にしておく方が、
何かと便利だという話を聞いたことがあります。