こてちゅ様、さっそくの回答ありがとうございます。

＞アプリケーションでエラーが起こった場合ならば、アプリケーションオブジェクトに
＞SystemErrorイベントがあり、Errorオブジェクトというシステムオブジェクトに諸々の情報が
＞格納されています。
＞この情報を SetProfileString（） などでファイルに書き込めば、エラーの情報を落とす事ができます。

この方法は、すでにやっています。

＞それ以外の時に、どのイベントのどのコードがどの順番で実行されたかなどは・・・・
＞Messageオブジェクトってのを調べてみては？
＞ただ、いつ何をしたいのかがよく分からないので、なんとも言えませんが。

やりたかったことは、
EXEで実行した時にどのイベントのどのコードが実行されたかをログファイルに
残して、あとで、それを見ることで、どこまで実行されているのかを
知りたかったのです。