HIDENORIさん、こん○○は。
ちょっとよく質問の状況を理解していない(^^; のですが、もしかして。

＞ＭＤＩウィンドウからチャイルドウィンドウを開き、さらにそこからチャイルドウィンドウを開くまでは
＞普通にいくんですがさらにチャイルドウィンドウを開いたらそのウィンドウはアクティブにならないのです。
＞しかもメニューバーの上に表示されます。

チャイルドウィンドウというのは、ウィンドウの種類で [チャイルド] を指定したときのことですか？
チャイルドウィンドウはOpen関数で開いても、もともとアクティブになれません。
他のウィンドウの上にコントロールのように貼り付けられるだけです（親のウィンドウがアクティブ）。

MDIフレームを親にしてシートを開く場合、基本的には OpenSheet(シート, MDIフレーム) で開きますが
このときウィンドウの種類に関係なく、チャイルドウィンドウでもアクティブな [シート] になれます。
多分Open関数とOpenSheet関数の使い分けあたりが怪しそうです。

はずしてたらごめんなさい。