こんにちは。

＞   1.コマンドボタンのプロパティーでポインタとしてカーソル(.cur)をパス名付きで指定しています。
＞     C:\\curs_lib\\aaa.cur   <--- こんな感じです
＞
＞   2.リソースファイル(.pbr)にC:\\curs_lib\\aaa.curを記述して実行ファイルを作っています。
＞
＞   3.実行環境にはC:\\curs_lib\\aaa.curがありません。
＞    （実行ファイルを作る環境と、実行する環境が違うということです、もちろん実行ファイルを作る環境には
＞      C:\\curs_lib\\aaa.curがあります）
＞
＞これで実行するとコマンドボタン（上記 1.）にマウスが行ってもカーソルが表示されませんでした。
＞（ちなみに実行環境にC:\\curs_lib\\aaa.curを作ればカーソルは表示されます）
＞
＞以上のようなことなんですけど、何か問題があるのでしょうか？判る方がいれば返事ください、お願いします。

あまり問題があるようには見えませんが...
実行ファイル名の下の部分で.pbrを指定するのではなく、このコマンドボタンを含むpblに.pbrを
指定してもだめでしょうか?
PBD/DLLのチェックボックスの右にある、あれです。