データウィンドウを作成し、あるカラムのプロパティ「全般　→　枠」を「3D 凹」に設定します。
デザイン上は凹んでいるのですが、プレビューや、実際に実行すると青い細い線になってしまいます。

どなたか設定方法がわかる方、教えてください。

表現出来ないのでは「3D 凹」だけで、それ以外の枠は正しく表示されます。
また、ヘルプに下記の記述があり、それに基づいて背景色を設定したのですが、青枠のままでした。
なお、Vistaでも同様の現象を確認していますので、XP固有の問題ではないと認識しています。

ヘルプの説明
　Windows XP において、XP スタイルでテキスト カラムの枠を表示するには（デフォルトでは青い枠）、
　［枠］プロパティを［3D 凹］に設定して、フォントの［背景色］を［ウィンドウの背景］に設定します