koriraさん、こんにちは。

＞Enterキーではカーソル移動はしないです。
＞あとEnterキー以外にしても結果は同じでした。

ん？
ちょっとおかしい気が･･･

特に何も処理を入れていないDataWindowであれば
（DataWindowにフォーカスがある前提ですが）
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・Tabキー
　→ Tab順にフォーカス遷移
　　 Tab順が最後のカラムにフォーカスがある場合は、次行の先頭カラムに遷移
　　 最終行のTab順が最後のカラムにフォーカスがある場合は、次のコントロールに遷移
・Enterキー
　→ 次行の同一カラムにフォーカス遷移
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となる筈です。

試しにDataWindowを貼っただけのWindowを作成し、DataWindowに「pbm_dwnkey」イベントを
追加して以下のスクリプトを記述した所、Tabキーを押した場合の動きは「次のコントロールに
遷移」となり、DataWindow内でのフォーカス遷移は起こりませんでした。
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IF key = KeyTab! THEN return 1
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koriraさんがどのような状況で確認されているか判らないので
想像でものを言いますが、もしかしたら確認対象のDataWindowは
継承元が存在していたりしませんか？
継承元で「pbm_dwnkey」イベントに「Tab」キーを「Enter」キーに
発行しなおすスクリプトが記述されているのではないでしょうか？

また、テスト用に最小コードを記述して動作確認されては如何でしょう？