ada2006さん、こんにちは。

＞拡張子avi、wmv、mpgなどの動画ファイルを演出をしたいと思っています。
＞WindowｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄにMedia PlayerなどのＯＬＥを貼り付け特定に動画ファイルを指定すればよいのだろうと
＞思いますが、具体的にどのように指定すればよいのでしょうか？
＞基本的な質問かと思いますが、知っている方がおられれば教えてください。

自分も興味があったので、実際にやってみました。

手順としては･･･
?「OLEコントロールの作成」を選択し、「オブジェクトの挿入」ウィンドウを開く。
?「コントロールの挿入」タブを選択し、一覧の中から「Windows Media Player」を選択。
?「OK」ボタンをクリックして、ウィンドウ上の任意の位置に貼り付け。
?ついでにコマンドボタンもウィンドウに貼り付けて、コマンドボタンの
　「Clicked」イベントに「ole_1.object.URL = \"オーディオファイルのフルパス\"」と記述。
?アプリを実行し、コマンドボタンをクリックすると、ウィンドウに貼り付けたMediaPlayerが
　再生を始めるのを確認。

「Windows Media Player」のOCXは、URLプロパティに値をセットするだけで再生を
始めてくれるみたいですね。
オブジェクトブラウザで、「Windows Media Player」のプロパティやメソッドを確認し、
「Play()」メソッドの使用も試してみたのですが、エラーになってしまいました。