Nanaさん、こんにちは。

これは、OLE DB と ADO.NET の制限だと思います。
カーソルを一つ開いているときは、その接続は、そのカーソル用にブロック
されるとマイクロソフトの人が以下のページで答えています。
また、その場合エラーは返らないと言っています。
その場合、対処として、もう一つ接続をつくりなさいとマイクロソフトの人が
答えています。

参照ページ
http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/12/64171.aspx

This behavior is a change from previous technologies (ADO
and OLE DB). If you open a firehose cursor with ADO, examine
some of the results, and then execute another query you will not
get an error. According to the OLE DB specification if the OLE
DB provider cannot execute the query because the connection is
blocked, then the OLE DB provider should create a new connection
and execute the query on that connection. As a result, you would
not receive an error in this same scenario in ADO.

PowerBuilder 7 でも 8 でも Nana さんと同じように、mss インタフェース
でうまくいきますが、OLE DB で接続したら、同じようにエラーはでず、
select 文の個所にカラムの値が返ってきませんでした。