＞ウィンドウ上であるキーが押下されたときある処理を実行させるには、ウィンドウの「Key」イベントで「
＞KeyDown関数」を呼び出せば良いと思うのですが、データウィンドウにフォーカスされている状態で同様にある
＞キーが押下されたときある処理を実行させるには、どのようにすればよいのでしょうか？
＞

メニューで設定するというのは？
（非表示にする事もできますし・・　不要なら使用不可にすれば済みます。）

メニューなら、ＷだろうがＤＷだろうが、フォーカスを気にする事なく操作できますよ。
（MDI や メイン等、メニューが使える場合に限りますけど・・・）