篭目さん、こんにちは。
初心者とのことですが、ここで質問をする時は、PBのバージョン・OS・接続DB・ミドルウェア
といった情報をきちんと記入してください。
使用している環境によって、回答内容が異なるケースがあります。

＞データウィンドウにDBの内容を出力したいのですが、
＞「データベーストランザクション情報が使用できません
＞SetTransあるいはSetTransObject関数を呼び出してください」
＞というエラーが出てしまいます。
＞
＞dw_1.SetTransObject(sqlca)
＞dw_1.Retrieve()
＞は書いています。場所はウィンドウのOpenイベントです。

たぶん \"setTransObject(sqlca)\" の箇所でエラーになっているかと思われます。
setTransObject関数の戻り値をチェックして、エラーになっているかどうか
確認してください。