ayako2002さん、こんにちは。

＞＞はじめまして。PB初心者なのでよろしくお願いします。
＞＞DWでヘッダ部分（テキストオブジェクト）を押下することって
＞＞できますでしょうか。
＞＞そちらを押下することによって、ソートをする機能をもり込みたい
＞＞のです。どなたかお知恵を貸してください。
＞＞
＞
＞☆ようするにデータウィンドウのclicked！で、「dwo.text」「dwo.name」で名称を取得し
＞ dw1.setSort(wkSort)
＞ dw1.sort()
＞で、ソートできますよ。

補足として、ヘルプの「Clickedイベント 構文2 DataWindowコントロールに対して」の例に
マッチした内容がありましたので、以下に記載します。

string ls_name

IF dwo.Type = \"text\" THEN
   dwo.Color = RGB(255,0,0)

   ls_name = dwo.Name
   ls_name = Left(ls_name,Len(ls_name) - 2)

   SetSort(ls_name + \", A\")
   Sort()
END IF

SetSort()、Sort()等は、ヘルプを参照してください。