usanさん、こんばんは。

＞cgi関係のexeファイルの作成の仕方が知りたいのです。

これだけでは何のことやら・・・
やりたい事をもっと詳しく書かないと解りませんよ。

ちなみにPBでは、CGIそのものは作成できません。
Webアプリのサーバモジュールを作りたいのですか？

＞PowerBuilder6のマニュアルを見たら、
＞pbcgi60j.exeというファイルが作成されていますが、
＞このexeファイルをどのように作成するかが、
＞載っていません。

エルムさんのコメント通りです。
補足すると、HTTPサーバのマシンにpbcgi60j.exeを組み込み、
PBで開発したEXEと連携させて動かすのです。

詳しくは、PBのCD-ROMにあるオンラインブックの
「インターネットアプリケーションの構築」を熟読してください。
サンプルコード付きで詳しく載っています。