qooさん、こんにちは。

＞一気に取り込む方法としてはImportFileがあると思いますが、まだ試してはおりません。
＞処理スピードは速いのでしょうか？

ご自分で実験して、体感してみるべきではないでしょうか？

＞また、他の方法で速く取り込む方法があるでしょうか？

やり方はいろいろだと思います。
テキストファイルからのデータをどのようにInsertRowしたDWにセットしているかとかです。
１　ファイルを1行ずつ読み込むなどして、ループでSetItemする
２　構造体をつくり、SetItemを使わずにデータをセットする（１と似てるけど･･･）
３　ImportFileする
などなど・・・
１の場合、ループを工夫するだけで処理速度が向上する場合もあります。

余談；
処理速度に関しては、まずはボトルネックになっている処理を発見するところが重要だと思います。
・シーケンスファイルを読み込むところが遅い。
・DWにセットするところが遅い。
・DBへのUPDATEが遅い。
・ロジックの組み方自体が遅い（余計な処理をしていたり･･･）。
・メモリのリソース不足により遅い（メモリ展開しないようにロジックの見直し）。
・I/Oのオーバヘッドが頻繁で遅い（ファイルへのI/OとメモリへのI/Oのスピードも考慮）。
などどの場所で遅くなっているのかをはっきりさせ、その場所を改善するべきです。
まぁ、通常はループは件数が多くなればなるほど倍々的に処理速度が低下します。

と、ヒントになりますかね。
ループやSetItemなどの処理速度に関しては、何度か議論されていますから、
ちょっと見てみるといろいろと面白いかもしれませんよ。

余談の余談；
#お、そういえば、「日経ソフトウェア10月号」の特集がまさに処理速度だった気がするぞ