ichiさん、こんにちは。
時間が経っているので、もう解決されたかもしれませんが・・・

プロテクト属性は、そのカラムにフォーカスが入ることを抑止するものです。
したがって、現在フォーカスが当たっているカラムのプロテクト属性が変わった場合、
それを即時反映させるにはカラムフォーカスを当て直す必要があります。

ItemChangedで一連の処理をした後、
　This.Post SetColumn( String(dwo.Name) )
と書いてみてください。

現在のカラムにフォーカスを入れ直そうとしますが、プロテクトがかかっていれば
隣のカラムにフォーカス移動してくれます。
ダブルクリックにも反応することはありません。

ちなみに、関数をPOSTしている理由は、値を受け入れた後（プロテクト属性が変わった後）に
機能させるためです。こうしないと正しく動きません。