千春さん、こんにちは。

＞データウインドウみたくプロパティに「自動選択」欄が無いため
＞オンラインヘルプや過去ログを見たところ
＞objname. SetFocus( )
＞という関数にたどり着きました。

ここまでわかっていれば、もう一息です。

＞この関数をウィンドウのopenイベント、シングルラインエディットのconstructor
＞に書いたのですがうまくいきません。

これは、ケースバイケースですがそのオープン時だけで良ければ、openイベントでいいでしょう。
constructorイベントは、ウインドウが呼び出され、そのコントロールがウインドウ上に
描画される際に起動されるイベントなので、この手の初期設定には向いていないですね。

　先：各コントロールのconstructorイベント
　後：ウインドウのopenイベント

だったような・・・。

常にそのシングルラインコントロールへフォーカスが当たった場合に文字列を選択させたければ、
getfocusイベントに処理を記述すればいいわけです。

＞「自動選択」みたいなプロパティがあるのでしょうか？

こてちゅさんのレスをご参考に。