誰も、解答してくれなかったんだ！（すまん！すまん！）
ここに質問出してるみたいだから気にしてなかった！
（もう返事が来て、解決したのかと思った！）

え?質問の現象ですが．．．
閉じる時に不具合発生と言うより、
厳密に言ってリンク先に更新する際に対象物が無いから見たいです？（良くは解らない！）
OLEは詳しくないが、リンク先を指定する方向で回避できないかな！

端的にWindowに直接OLEオブジェクトを貼り付けると確かに駄目ですね！（ドボン！）
※終了時に自動的にリンク先に更新が働いているのかな！（当然って言っちゃ！当然やな！）
ちなみに、ヒントになるかどうかだけど、
仮のDWを作成して提示様式をOLEにすると、
質問の動作（EXCEL起動→閉じる）は問題なく動きます。
（リンク先がDWそのもので、はっきりしてるからだろうけど！）

よって、
OLE起動前にリンク先(仮のものでも...)を指定できれば回避できるかな?ってな感じです！
時間があったら試してみます！