Binbenさん、こんにちは。

＞データウィンドウの印刷の仕様タグで、【印刷前にプリンタを設定】にチェックをつけて
＞プリンタのプロパティのダイアログを表示しています。
＞そこで、キャンセルを押下しても印刷されてしまいます。

残念ながら、PrintSetup関数実行時に表示されるダイアログのキャンセルボタンを
PBで取得することはできません。（少なくとも私は知りません）

＞キャンセルか印刷かの戻り値をひろう等の処理をどこかに書かないとダメなのでしょうか？

自力でコーディングするのが、最も確実ではないかと思います。