てとらぽっとさんと重複してしまいました。
全く同じ内容です。

kobeさん、こんにちは。
＞CloseWithReturnで構造体を使用するときに、
＞ALT＋F4で閉じるときのMessageはどのように取得したら良いのでしょうか？

これ、ALT＋F4でレスポンスウィンドウを
閉じるとnullオブジェクトの参照で例外処理が
走ってしまう現象ですよね。
私も昔、ALT＋F4でカレントウィンドウを閉じる
ということを知らなくて、えらい目に
あいました。

それで、私なりの回避法ですが
nullオブジェクトエラーなら
こうしてしまえと

s_test rv //構造体
open(レスポンスウィンドウ)
if not isvalid(message.powerobjectparm) then
　retun
end
rv = message.powerobjectparm
みたいな感じで行いました。

これだと、キャンセルボタンも
そのままclose(parent)
のみでいけますし、
レスポンスウィンドウにおいて
システムメニューを追加して
そこからから閉じても
余分なコードを書かなくても
OKです。

多分、他にもいろいろな方法
を知っている方がいらっしゃると
思うので、そちらも参考にしてください。